Финансовый анализ в MATLAB

Записаться на обучение

Описание курса

Курс предназначен для специалистов в области вычислительных финансов. Он дает всестороннее введение в среду технических вычислений MATLAB. На протяжении всего курса рассматриваются темы анализа данных, визуализации, моделирования и программирования с акцентом на практическое применение для финансовых приложений при решении таких задач, как анализ временных рядов, моделирование Монте-Карло, анализ и управление портфелем.

Темы курса включают

Работа с пользовательским интерфейсом MATLAB
Импорт данных из электронных таблиц и других источников
Представление финансовых данных в MATLAB
Работа с датами и временем
Визуализация данных и результатов с использованием расширенных графиков и графиков
Фильтрации больших наборов данных на основе логических критериев
Автоматизация выполнения задач с помощью файлов кода
Разработка алгоритмов с использованием программных конструкций
Выполнение анализа, моделирования и симуляции данных
Генерация отчета и экспорт результатов

Для прохождения курса требуется

Знание математики на уровне бакалавра и базовый опыт работы с ПК.

Продолжительность курса

3 дня

Программа курса

Модуль 1. Знакомство с пользовательским интерфейсом MATLAB
Знакомство с основными особенностями интегрированной среды проектирования MATLAB и его пользовательских интерфейсов. Интерактивное создание пользовательской визуализации, которая впоследствии может быть использована для целей финансовой отчетности.
Импорт данных из файлов
Сохранение и получение переменных
Интерактивная визуализация данных
Экспорт графиков для использования в других приложениях
Обмен результатами

Модуль 2. Переменные и команды
Ввод команд из командной строки MATLAB с акцентом на создание и доступ к числовым и текстовым данным. Сбор команд в файлы кода для воспроизведения и автоматизации. Вы узнаете, как выполнять такие задачи, как импорт данных, анализ и создание отчетов.
Ввод команд
Создание численных и текстовых переменных
Получение справки
Импорт данных с помощью команд
Доступ и изменение значений переменных
Создание и запуск скриптов

Модуль 3. Визуализация результатов
Создание 2-D и 3-D визуализации числовых данных, а также добавление текстовых подписей на графики. Доступ, обработка и визуализация информации на основе датыСоздание информативной визуализации числовых и временных данных. Повышение презентабельности внешнего вида диаграмм путем настройки графики и примечаний.
Визуализация данных
Изменение исходных опций графики
Обработка индивидуальных графических компонентов
Подписи на графиках
Преобразование между текстовыми и числовыми типами данных

Модуль 4. Анализ данных
Выполнение математических и статистических расчетов на числовых данных. Использование синтаксиса MATLAB для выполнения предварительной обработки и анализа задач на множестве ценовых рядов с использованием одной команды.
Выполнение расчетов по данным
Интерпретация матричных данных
Использование матриц для анализа

Модуль 5. Даты и время
Использование переменных для представления и обработки даты и продолжительности времени. Извлечение компонентов даты и продолжительности, как числовых переменных
Представление дат и продолжительности
Выполнение расчетов с датами и продолжительностью времени
Извлечение численных компонентов дат и продолжительности
Построение графиков с датами

Модуль 6. Обработка табличных данных
Импорт данных в виде таблицы. Работа с табличными финансовыми наборами данных, которые включают в себя как текстовые так числовые типы данных
Хранение данных в табличном виде
Извлечение данных из таблиц
Модификация таблиц
Операции с таблицами
Экспорт данных из таблиц

Модуль 7. Обработка данных с логическими условиями
Анализ подмножества данных, удовлетворяющих заданным критериям. Быстрое извлечение данных и обработки с помощью логических переменных.
Определение логических условий с использованием логических операторов
Извлечение и фильтрация данных основанных на логических условиях
Идентификация и подсчет подмножеств данных
Управление дискретными переменными с помощью категориальных массивов

Модуль 8. Программирование управления потоками
Создание гибкого кода, который может взаимодействовать с пользователем, принимать решения и адаптироваться к различным ситуациям. Автоматизация задач с использованием программных конструкций
Управление графическим и командным взаимодействием с пользователем
Контроль выполнения программы, используя условные конструкции программирования
Выполнение итерационных задач с помощью циклов

Модуль 9. Обработка недостающих значений
Выполнение статистических расчетов по данным имеющим пропуски. Определение и устранение недостающих значений в наборе данных
Поиск пропущенных значений
Игнорирование, удаление и замена пропущенных значений

Модуль 11. Пользовательская настройка графики
Создание более сложных графиков. Использование методов настройки цвета и текста для создания более привлекательных визуальных эффектов представления данных.
Работа с графической иерархией MATLAB
Доступ и изменение отдельных графических компонентов
Управление графическими таблицами

Модуль 12. Подбор модели по эмпирическим данным
Предварительная обработка данных. Подбор распределения вероятностей и линейной модели к данным. Генерация случайных чисел с известным распределением
Построение линейной регрессионной модели
Подбор вероятностного распределения
Генерация случайных чисел из известного распределения

Модуль 13. Повышение автоматизации с функциями
Увеличение автоматизации путем инкапсуляции модульных задач, таких как пользовательских функций. Изучение того, как MATLAB получает доступ к файлам и переменным. Исследование инструментов MATLAB для отладки кода.
Создание и вызов функций
Управление данными в рабочем пространстве
Написание простого текстового кода
Изменение рабочих путей MATLAB
Отладка кода в редакторе MATLAB
Упрощение интерфейсов с помощью структур