Управление кредитными рисками в MATLAB

Записаться на обучение

Описание курса

Курс представляет собой комплексное введение в моделирование кредитного риска с использованием MATLAB и инструментов для вычислительных финансов. Полезен риск-практикам, имеющим опыт работы в MATLAB, разрабатывающим модели кредитного риска с использованием общих методов моделирования и подхода на основе расширенных внутренних рейтингов Basel II/III.

Основные темы курса

Создание и оценка классификаций кредитов
Моделирование потребительского кредита
Выполнение специального концентрационного анализа
Подбор дискретных моделей процентных ставок
Реализация приведенной формы, структурной и исторической вероятности моделей дефолта
Определение требований к капиталу с помощью асимптотической модели однофакторного риска (ASRF)
Оценка вероятности кредитного перехода

Продолжительность курса

1 день

Продукты

Risk Management Toolbox
Financial Toolbox
Financial Instruments Toolbox
Statistics and Machine Learning Toolbox

Программа курса

Модуль 1. Классификация кредитных рейтингов
Цель: Создание и проверка моделей классификации кредитных рейтингов и кредитных баллов на основе исторических данных.
Классификация кредитных рейтингов по историческим данным
Анализ и проверка моделей кредитной классификации
Создание и оценка моделей кредитного скоринга
Определение вероятности дефолта

Модуль 2. Приведенная форма моделей
Цель: Оценка и анализ предполагаемого рыночного риска и базельских предположений о гранулярности портфеля облигаций
Оценка концентрации портфеля
Подбор нулевых кривых к рыночным данным
Оценка распределений скорости восстановления
Определение денежных потоков с фиксированным доходом
Бутстреппинг вероятности дефолта

Модуль 3. Структурные модели кредитного риска
Цель: рассчитать требования в капитале по Базельскому соглашению для портфеля облигаций с использованием модели ASRF и структурных моделей вероятности дефолта.
Дисконтированный денежный поток
Оценка вероятности дефолта с помощью модели Мертона
Расчет требований к капиталу с помощью модели ASRF

Модуль 4. Исторические модели кредитной миграции
Цель: рассчитать ожидаемый убыток, стоимость риска и условную стоимость риска по портфелю облигаций путем включения коррелированных копулой переходных событий.
Ценообразование облигаций при сдвигах доходности
Оценка вероятностей перехода
Моделирование событий перехода
Реализация коррелированных кредитных миграций