Распределение активов в MATLAB

Записаться на обучение

Описание курса

Применение инструментов MATLAB и расширения Financial Toolbox и его типов данных для оптимизации портфеля. Курс предназначен для специалистов в области финансов, которые хотят получить практические навыки распределения активов.

Темы курса включают в себя:

Оптимизация портфеля на основе средних значений и вариации случайных величин
Определение инвестиционных ограничений
Выбор решателя, опций и метрики
Пользовательские сценарии
Автоматическая генерация пользовательских отчетов

Условия для прохождения курса

Опыт работы с MATLAB на уровне курса «Финансовый анализ в MATLAB»

Длительность

1 день

Программа курса

Модуль 1. Начало работы с портфелем
Использование стандартной метрики Марковица и небольшой набор ограничений для определения и анализа множества допустимых портфелей.
Тип данных Portfolio
Определение генеральной совокупности активов
Определение инвестиционных ограничений, заданных по умолчанию
Оценка и визуализация эффективной границы

Модуль 2. Определение инвестиционных ограничений
Определение типичных инвестиционных ограничений и исследование влияния этих ограничений на эффективную границу.
Настройка границы для отдельных позиций
Определение и установление ограничений на группы активов
Наложение пользовательских линейных ограничений
Включение инвестиционных затрат

Модуль 3. Выбор решателя, опций и метрики
Настройка решателя и опций типа данных Portfolio для ускорения вычислений. Исследование альтернативных методов (основанных на других метриках) построения эффективной границы
Решатели для типа данных Portfolio
Опции для различных решателей
Использование условной оценки риска (CVaR) в качестве метрики риска
Моделирование сценариев
Оценка CVaR границы

Модуль 4. Использование пользовательских сценариев
Определение и подбор пользовательской модели распределения для исторической доходности. Использование этой модели для генерации пользовательских сценариев и установки переменной PortfolioCVaR. Оценка результатов через бэктесты.
Анализ распределения доходности
Использование исторических данных для анализа сценариев
Подбор модели распределения
Создание и использование пользовательских сценариев
Анализ результатов и бэктест

Модуль 5. Генерация пользовательских отчетов
Использование MATLAB Report Generator для автоматической генерации пользовательских отчетов на основе исходного шаблона
Альтернативных подход к размещению активов
Создание шаблона отчета
Управление процессом генерации отчета
Написание файла определения отчета
Компоненты MATLAB Report Generator